$ echo '.' | grep '[\.]'
.
$ echo '\' | grep '[\.]'
\
$ echo '.' | sed 's/[\.]/match!/'
match!
$ echo '\' | sed 's/[\.]/match!/'
match!

[edit] oh et btw, de la même façon [\n] va matcher le caractère '\' ou le caractère 'n'. Mais peut-être que tu as utilisé un environnement qui traduit "\n" en retour à la ligne avant de le traiter en tant que regexp, d'où la confusion, mais si "\n" arrive tel quel dans les [], il ne sera pas considéré comme un retour à la ligne.