Sinon il y a une petite zone, en haut à gauche de chaque fichier qui affiche une croix verte quand ton pointeur passe au-dessus. En cliquant dessus ça ajoute le fichier à ta sélection. (mais peut-être que ça n'est pas dans ta version de dolphin).
Avec KDE 3 je te conseille d'utiliser Konqueror comme explorateur de fichiers.