Voilà, il détruit le pointeur mais PAS l'objet pointé. C'est exactement ce qui va se passer avec ton vecteur. Il ne va en tous cas pas appeler explicitement delete, sinon imagine ce qui se passerait dans ce cas:

void main() {
    Objet *o;
    vector<Objet*> v;
    v.push_back(o);
    delete o;
}   // v détruit o une deuxième fois? crash!

Ou plus vicieux, s'il appelait delete sur un type par valeur -> pas possible