Hum, par anonymiser, tu entends quoi ? Tu veux faire quoi, exactement ?
Le 802.1x (sur WPA2 ou sur Ethernet) ne te permettra de toutes façons pas de t'anonymiser vis à vis de tes connexions en interne - et même "pire" : ils doivent logger les correspondances entre ton authentification et ton adresse publique afin de pouvoir justifier de tes connexions en cas de problème légal. Au mieux, tu pourras juste utiliser un tunnel de sortie vers "ailleurs" (si tant est que le protocole du tunnel soit autorisé - VPN, freenet, TOR, SSH...), mais ils auront la preuve que tu est passé par un tunnel (sans pour autant savoir ce que tu y as fait, bien sûr).
Le proxy peut leur servir à faire du logging pour tout ce qui est Web [ou protocole supporté par le proxy, en général http(s) et ftp(s)] (concrètement, ils loggeraient les autres protocoles au niveau routage - connexions, dates & durées - et les flux Web avec plus de détails via le proxy), et/ou pour de l'accélération avec du web caching. En pratique, aujourd'hui, les débits sont tels que le webcaching est souvent inefficace (sans compter que la plupart des sites étant dynamiques, le webcache doit mouliner à mort en permanence). Concrètement, il peut t'être néfaste si tu ne veux pas que tes admins voient ce que tu fais ; par contre, pour l'extérieur, ça a un avantage : pour les protocoles supportés par le proxy, on ne voit pas ton adresse, mais celle du proxy (mais en cas de problème légal, ton école doit avoir aussi les correspondances entre IP publique - proxy - ton IP privée).

En tout cas, ils respectent a priori parfaitement la législation, et c'est plutôt rare (enfin, pour le WiFi, c'est assez fréquent, c'est plus rare sur de l'Ethernet).

Ah, et il reste aussi une dernière possibilité : ils ont mis en place tout ça pour de la sécu, mais n'ont pas les moyens de logger. Donc c'est assez cool pour toi, sauf tant que les connexions ne sont pas réinitialisées (typiquement, tant que le bail DHCP lie ta machine à l'adresse interne, et que le PAT/NAT lie ton adresse interne/ton adresse MAC à ton adresse externe).