Tu déplaces les .asm que tu veux inclure à la place de les assembler séparément dans "Header Files", cette fonctionnalité a été rajoutée exprès pour les utilisateurs comme toi.

Sinon, la manière propre de faire les choses est d'avoir, oui, plusieurs fichiers .asm, mais de les assembler séparément et de laisser le linker faire son travail. Mais TIGCC IDE / KTIGCC ne t'obligent pas à fonctionner comme ça.