IE est basé sur MSXML qui est une des meilleures API XML, donc ils n'ont pas beaucoup de trucs à ajouter pour que ça fonctionne.
Pour les autres ça peut être soit que leur API XML (enfin, celui qu'ils utilisent), ne soit pas capable de lire les DTD externes, soit qu'ils n'ont pas pris la peine d'implémenter cette fonctionnalité dans le navigateur. Ça peut aussi être un choix. Charger un DTD externe alourdit le chargement du document en temps normal, mais c'est parfois nécéssaire (par exemple avec des entités).
Pour les DTD HTML, XHTML & co ne te fais pas de films: ils ne sont jamais vérifiés par le navigateur. Les navigateurs connaissent déjà les formats et en font leur propre gestion (en fonction du DTD) mais ils ne vont jamais aller télécharger le DTD indiqué (Au pire, le navigateur possède une version locale du DTD)
Et donc non, IE n'est pas le seul à utiliser les doctype. C'est juste celui qui semble suivre le mieux le standard