Pour le coup y'a rien de vraiment très évolué dans l'API C de Win32. Ça reste comme ça parce que c'est facilement utilisable par n'importe quel langage.
(Par contre pour WinRT (dans Windows 8), tout est orienté objet, et ça devrait être beaucoup plus galère (suicidaire) d'utiliser l'API dans un langage non objet… ^^)

Zerosquare (./3) :
Visual Studio n'inclut plus le support des MFC dans les éditions Express, donc c'est cuit de ce côté-là.

Ah oui, je n'étais pas au courant. (C'est à dire qu'en fait je me fous un peu de MFC mais bon ^^)
D'ailleurs apparemment, la version express n'inclut pas d'éditeur de ressources (j'avoue, j'ai rarement utilisé la version C++), il faut utiliser un éditeur externe comme par exemple celui-ci : http://www.resedit.net/

Zerosquare (./7) :
En fait il n'y a pas grand-chose dans la boucle de messages, y'a une fonction qui applique la gestion par défaut et qui suffit la plupart du temps. C'est un peu plus compliqué que la boucle SDL, mais pas énormément.

Yep, c'est très simple, surtout depuis qu'on a internet et que toute la doc MSDN est lisible gratuitement…
Je pense que cette page résume bien le sujet de la gestion des messages : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644928(v=vs.85).aspx
C'est pas très compliqué sur le principe général, mais écrire du code Win32 correct est assez rébarbatif et peu intéressant… Et écrire du code pas correct c'est mal !

(NB : Pour les jeux on utilise une forme de boucle particulière basée sur PeekMessage au lieu de GetMessage)