Si tu veux créer des boîtes de dialogue Win32, il faut que tu utilises l'éditeur de ressources.
Tu dois créer une ressource de type Dialog à chaque fois que tu veux créer un nouveau type de boîte de dialogue.
Ces fenêtres s'utilisent légèrement différemment des fenêtres créées à la main (appel de CreateDialog ou DialogBox au lieu de CreateWindowEx (qui est apellée en interne)), mais ce sont pour le reste des fenêtres Win32 tout ce qu'il y a de plus standard.
Il y a normalement un support pour les boîtes de dialogues avec MFC (au lieu de l'API C) si jamais c'est ce que tu utilises, mais je ne connais pas suffisamment pour y indiquer quoi que ce soit.

Normalement, l'éditeur de ressources devrait être inclus dans ta version de Visual Studio, mais par contre il faut rassurer que tu aies bien installé les .h et .lib nécessaires au développement Win32. (On peut les installer via le Platform SDK si besoin)

Sinon, une façon "simple" de procéder c'est d'utiliser Windows Forms (.NET, donc) mais je ne pense pas que ce soit ce que tu recherches.