Le phénomène qui provoque le son, c'est ça :
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetostriction

Dans les alimentations modernes, les fréquences sont normalement trop élevées pour que ce soit audible, sauf quand la consommation est très faible (par exemple, un appareil en veille). D'ailleurs on peut parfois entendre le sifflement changer au rythme d'une LED qui clignote, etc.