L'avantage d'OpenVPN sur d'autres solutions est qu'il permet (si le serveur est configuré ainsi) d'utiliser du TCP plutôt que de l'UDP (il y a pas mal de réseaux internes qui ne permettent pas de faire de l'UDP en sortie).
Attention à un truc si tu veux être 100% secure, c'est le DNS-leaking. Même quand ton VPN est configuré pour faire passer toute tes requêtes internet, il arrive (en général c'est un problème de configuration côté client, mais aussi côté serveur) que les requêtes DNS soient réalisées par le DNS de la connexion physique. Du coup, si ces requêtes sont loggées, ton FAI peut connaître les sites sur lesquels tu vas (même s'il ne connaît pas l'intégralité de l'URL consultée). Pour t'assurer que ce n'est pas le cas, il y a des sites qui permettent de tester ça (il faut chercher "DNS leak test" sur Google).