tout d'abord, l'extension n'est pas importante, sous linux
tu peux nommer un script/programme comme tu veux ; tant qu'il a les droits pour l'exécution (et que tu as mis le bon shebang pour un script), tu pourras l'exécuter, même s'il n'a pas d'entension

cela dit, pour les shell-script, on utilise raisonablement souvent l'extension .sh

pour faire un petit exécutable...
bah, tu crées un fichier glop.sh
tu met
echo "Hello World";
dedans
tu fais un chmod u+x dessus
et ensuite, ./glop.sh et ça l'exécute