Un proxy peut servir à plusieurs choses : mettre des éléments en cache (si suffisamment de personnes consultent le même site ou téléchargent la même chose, le proxy conserve les données et répond à la place du site web : ça économise de la bande passante sur la connexion Internet et c'est plus rapide pour les utilisateurs), interdire et/ou logger les accès à certains sites, faire de la translation d'adresses (en général il n'y a pas une adresse IP publique pour chaque PC interne, il n'y en a qu'une ou quelques unes, et le proxy s'occupe de gérer tout ça), etc.

Si tu veux que ta connexion soit anonyme, oui, un VPN est probablement la meilleure solution. (mais je me demande ce que tu as à cacher )