En effet, il est tout à fait possible de jouer avec un pare feu, mais il faut ouvrir l'ensemble des ports utilisé par l'application, ou donner tous les droits à l'application. Un pare feu est une véritable sécurité. Il empèche les accés non autorisés sur un PC à partir du net. Un exemple simple : un pare feu bien configuré te protège de blaster.
Je ne saurais vous conseiller d'installer un pare feu digne de ce nom, celui de windows XP est loin d'être la panacée. Je vous conseille Kerio en version 2.1.5 (les versions suivantes sont payantes). Il est moins lourd que Zone Alarm et tout aussi efficace. Vous pouvez le trouver à cette adresse : http://www.freelogiciels.com/kerio-personal-firewall/telecharger/405-1.html

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je ne sait pas comment faire